Bài tập nghiệp vụ swap có lời giải

Những bài tập tài chính quốc tế – Ngoại ân hận (Forex, FX, Forex Exchange) là Thị Phần tài bao gồm lớn số 1 trái đất cùng với trọng lượng thanh toán mỗi ngày cho 5 ngàn tỉ đồng USD (Ngân hàng Thế Giới, 2016). Thị Trường Forex là 1 Thị phần phi triệu tập trái đất để thương lượng tiền tệ nhưng ko đề xuất mang đến quầy thanh toán (OTC). Đây là thị trường lớn số 1, với bao gồm nút tkhô cứng khoản cao nhất. Nghiệp vụ Swap 

*
Những bài tập tài chủ yếu thế giới gồm lời giải 3: Nghiệp vụ Swap

NỘI DUNG CHÍNH

2. bài tập tài chính quốc tế: Nghiệp vụ hân oán thay đổi Swap đối với Khách hàng3. các bài tập luyện tài chủ yếu quốc tế: Nghiệp vụ hoán thù thay đổi Swap đối với Ngân hàng

những bài tập nghiệp vụ Swap gồm lời giải 

1. Nghiệp vụ hoán thù đổi Swap là gì?

Swap là việc hoán thù thay đổi một lượng cố định và thắt chặt một đồng xu tiền này mang một lượng đổi khác đồng xu tiền khác vào một thời gian khẳng định bằng phương pháp ký và một lúc nhị thích hợp đồng: thích hợp đồng giao thương giao ngay lập tức với vừa lòng đồng cung cấp tải kỳ hạn tương xứng nhằm phòng phòng ngừa rủi ro khủng hoảng tỷ giá chỉ xẩy ra đối với một đồng tiền nào kia

– Thường được thực hiện khi các công ty sẽ trong chứng trạng “dư thừa” một đồng tiền làm sao đó đồng thời lại đề xuất một đồng xu tiền khác

– Là nghiệp vụ hối hận đoái knghiền có 2 nghiệp vụ giao ngay (spot) với nghiệp vụ có kỳ hạn (forward). Hai nghiệp vụ này được triển khai và một lúc với 1 lượng ngoại tệ nhưng mà theo 2 hướng ngược nhau.

Bạn đang xem: Bài tập nghiệp vụ swap có lời giải

– Lợi dụng nguyên lý tín dụng thanh toán SWAP., bank kết hợp cài đặt v à chào bán ngoại tệ giao tức thì cùng với giao thương ngoại tệ có kỳ hạn theo hướng ngược trở lại nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận hoặc bảo đảm vốn.

2. các bài tập luyện tài chủ yếu quốc tế: Nghiệp vụ hoán đổi Swap đối với Khách hàng

– Khách sản phẩm vẫn dư thừa một lượng ngoại tệ và bắt buộc một lượng cố định và thắt chặt ngoại tệ khác

– Khách hàng đã dư thừa một lượng thắt chặt và cố định nước ngoài tệ với yêu cầu một lượng nước ngoài tệ khác

Công thức tính Swap khách hàng hàng:

*
Công thức tính Swap

VD 1: Khách mặt hàng nên một lượng cố định và thắt chặt nước ngoài tệ khác 

Shop chúng tôi X buộc phải 1.000.000 GBPhường trong 60 ngày, bọn họ nhất thời dư quá USD. Thực hiện thanh toán giao dịch Swap cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Bài Cúng Thôi Nôi - Cúng Thôi Nôi Thế Nào

tin tức thị trường: GBP/USD = 2,0345/15. Lãi suất 2 tháng

CÁCH LÀM

Bước 1: Tại J+2, công ty thừa nhận từ đối tác một triệu GBPhường với bán giao tức thì USD theo giá chỉ Db GBP/USD = 2,0415

⇒ Số USD giao là: 1.000.000 * 2,0415 = 2.041.500

Cách 2: Tại J+2+60, công ty trả đầy đủ một triệu GBP cho đối tác và dấn lại USD theo Dswap

Dm = 2,0345; Db = 2,0415 T1b(GBP) = 9,125 * 360 / 365 = 9 T2m(USD) = 4

Số USD đơn vị nhấn lại: một triệu * 2,0247 = 2.024.700 (USD)

VD 2: Khách mặt hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ

Công ty X có trong thời điểm tạm thời dư 1.000.000 GBP vào thời gian 60 ngày, tuy vậy lại đề nghị thực hiện USD. Thực hiện tại thanh toán Swap GBP/USD cho quý doanh nghiệp

Thông tin thị trường: GBP/USD = 2,0345/15

Lãi suất 2 tháng

CÁCH LÀM

Bước 1: Tại J+2, công ty phân phối giao ngay cho đối tác doanh nghiệp một triệu GBPhường để nhấn USD theo

Giá Dm GBP/USD=2,0345

Số USD nhận được một.000.000 * 2,0345 = 2.034.500

Cách 2: Tại J+2+60 công ty dấn lại đủ 1.000.000 GBPhường trường đoản cú đối tác mặt khác trả lại số USD theo giá Dswap

Dm = 2,0345; Db = 2,0415

T1m(GBP) = 9 * 360 / 365 = 8,8767

T2b (USD) = 4,25

Số USD công ty bắt buộc trả: một triệu * 2,0189 = 2.018.900 USD

3. các bài tập luyện tài bao gồm quốc tế: Nghiệp vụ hân oán đổi Swap so với Ngân hàng

– Ngân hàng sẽ dư thừa một lượng ngoại tệ với đề nghị một lượng cố định và thắt chặt nước ngoài tệ khác

– Ngân hàng đang dư thừa một lượng cố định nước ngoài tệ cùng phải một lượng ngoại tệ khác

Công thức tính Swap ngân hàng:

Công thức tính Swap 2

VD 1: Ngân sản phẩm nên một lượng thắt chặt và cố định ngoại tệ khác 

Ngân sản phẩm A nên 1.000.000 EUR trong 90 ngày tới, trong những lúc hiện tại đang dư thừa USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap mang lại ngân hàng.

tin tức thị trường: EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 – 5,25 (%)

CÁCH LÀM

Bước 1:

Tại J+2, ngân hàng dấn từ công ty đối tác sale 1.000.000 EUR và cung cấp giao ngay USD theo tỷ giá chỉ trung bình giao ngay lập tức EUR/USD.

Số USD cung cấp là: một triệu * 1,1255 = 1.125.500 USD

Bước 2:

Tại J+2+90, bank trả đủ một triệu EUR đến công ty đối tác sale cùng nhấn lại số USD theo Dswap

Dswap EUR/USD = Dbq + giá tiền tổn định Swap

Công thức tính Swap 2

Số USD bank thừa nhận lại: 1.000.000*1,1227 = 1.122.723 (USD).

Xem thêm: Các Ngành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Ngành & Chương Trình Đào Tạo

VD 2: Ngân sản phẩm dư thừa một lượng thắt chặt và cố định nước ngoài tệ

Ngân hàng A hiện nay dư vượt một triệu EUR vào 90 ngày, trong khi cần sử dụng USD. Thực hiện nay nhiệm vụ Swap mang lại ngân hàng.

tin tức Thị Trường EUR/USD = 1,1235/75

Lãi suất 3 tháng:

USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 – 5,25 (%)

CÁCH LÀM

– Cách 1: Tại J+2, ngân hàng phân phối giao ngay lập tức cho đối tác một triệu EUR theo tỷ giá bán bình quân:

(1,1235 + 1,1275) / 2 = 1,1255

Ngân mặt hàng nhấn số USD theo tỷ giá bán trung bình giao ngay lập tức EUR/USD là: 1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD

1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD

– Bước 2: Tại J+2+90, bank nhận đầy đủ 1.000.000 EUR trường đoản cú đối tác cùng trả USD theo Dswap

*

Số USD mà ngân hàng buộc phải nhằm chi trả là: một triệu * 1,1237 = 1.123.700USD.

VD 3: những bài tập tình huống


Một cửa hàng Hồng Kông sử dụng vốn bằng HKD của chính mình để cài 1,000,000USD đầu tư vào việt nam. Lãi suất của USD sống cả nước là 7.25%/năm, lãi suất vay của HKD là 5%/năm. shop sẽ thực hiện hai nhiệm vụ sau:

Chuyên mục: Tin Tức